Российский индекс ртс
Содержание:
- Как заработать на росте или падении индекса?
- Что входит в состав индекса
- О понятии
- Что такое индекс РТС
- События 2014 года
- Недостатки РТС
- История и состав индекса РТС
- Немного об истории индекса
- Котировки фьючерсов на MCX
- Как менялось значение индекса за последние 10 лет?
- Состав индекса РТС
- Плюсы и минусы индекса
- Состав индекса РТС
- Как рассчитывается индекс РТС
- Какие акции входят в индекс РТС?
Как заработать на росте или падении индекса?
Поучаствовать в движении индекса сегодня можно только двумя способами:
- С помощью срочного рынка, торгуя фьючерсом на индекс. Зарабатывать можно и на росте и на падении базового актива
- Купив (в этом случае можно зарабатывать только на росте актива)
- Есть еще и третий, но он не совсем «верный». На западных биржах торгуется аналог нашего РТС — MSCI RUSSIA и ETF на его основе под названием (ERUS).
Причем для обоих способов вам потребуется открыть счет у одно из лицензированных брокеров (не путать с форекс «кухнями»!).
А что Вы думаете о перспективах россиских рынков и экономики на ближайшие год-два? Подписывайтесь на обновления и делитесь ссылками на свежие посты с друзьями в соцсетях!
P.S. О торговле на срочном рынке я пишу еженедельные отчеты. Если заинтересовались — милости прошу!
Что входит в состав индекса
Состав РТС не является величиной постоянной. Список активов формируется каждый квартал — третью пятницу его последнего месяца. На момент написания статьи (17 ноября 2020 года) в состав РТС входило 42 позиции.
Актуальный список можно посмотреть на официальном сайте Московской биржи (moex.com/ru/index/RTSI/constituents).
Одна компания не может «весить» в составе индекса более 15 %. ТОП акций в индексе РТС выглядит следующим образом:
№ п/п | Эмитент | Доля в индексе, % |
1 | Сбербанк | 14,61 |
2 | Газпром | 12,49 |
3 | Лукойл | 10,69 |
4 | Яндекс | 8,32 |
5 | Норникель | 7,09 |
6 | Роснефть | 3,38 |
7 | Полюс | 3,04 |
8 | Полиметалл | 2,47 |
9 | Магнит | 2,43 |
10 | Сургутнефтегаз | 2,27 |
В таблице на Мосбирже Вы можете наблюдать столбик с термином «Free-Float». Он означает число акций в свободном обращении, которые могут купить все желающие.
К примеру, показатель у Сбербанка — 1 (т.е. 100 %). Самый низкий у Россетей и Роснефти – по 0,11 % (т.е. всего 11 %).
Многие инвесторы видят существенный недостаток в том, как распределяет доли активов Мосбиржа. Если внимательно посмотреть на список эмитентов, можно увидеть, что почти 45 % составляет нефтегазовый сектор.
По такому принципу сложно составить хороший диверсифицированный портфель. В этом мы смогли убедиться во время падения котировок нефти в 2020 году.
О понятии
Аббревиатура РТС расшифровывается как «Российская торговая система». Это один из основных индексов российского фондового рынка, имеющий в составе акции крупнейших отечественных компаний из самых разных отраслей экономики.
Фондовый индекс — это показатель динамики рынка в целом.
Так, если за день индекс снизился, значит в среднем самые ликвидные ценные бумаги на рынке стали дешевле. И наоборот, если индекс вырос, значит средняя цена акций, входящих в его состав, увеличилась.
Стоит отметить, что биржевой индекс сам по себе не является активом. Это чисто расчетный индикатор рынка.
Чем отличается индекс РТС от индекса МосБиржи? Для начала поясню, как они рассчитываются.
Биржа отбирает акции по определенным параметрам и в тех или иных пропорциях включает их в состав индекса. Парадокс в том, что составы индексов РТС и МосБиржи совершенно идентичны. Они рассчитываются на базе одних и тех же ценных бумаг и в тех же самых пропорциях.
Несмотря на это, значения двух индексов неодинаковы, и их динамика также отличается. Почему так?
Причина в валюте расчета.
Дело в том, что индекс РТС рассчитывается как сумма цен всех акций в долларах, а индекс МосБиржи — в рублях. Таким образом, при одинаковом составе динамика отличается вследствие влияния курса рубля к доллару.
Как я уже отметил, биржевые индексы являются индикаторами состояния экономики. Если значения растут, значит общее настроение на рынке позитивное, бизнесы развиваются, и, соответственно, экономика тоже. Для инвесторов это означает, что пришло благоприятное время для вложения средств и наращивания капитала за счет роста котировок.
Снижение индексов может быть как следствием эмоционального реагирования (к примеру, условный политик негативно выразился в сети относительно той или иной компании), так и свидетельствовать о более серьезных факторах (санкции, пандемия, торговые конфликты и т.п.).
Негативные настроения на бирже создают панику, инвесторы распродают свои активы, тем самым еще больше обваливая котировки. Возвращение к привычным показателям может произойти быстро, а может растянуться на месяцы, а то и годы.
Что такое индекс РТС
РТС – это первый российский индекс, который был запущен 1 сентября 1995 года. Его рассчитывала еще существующая на тот момент биржа РТС (Российская торговая система) – в 2012 году эта биржа влилась в ММВБ и образовалась ММВБ-РТС (ныне – Московская биржа).
Индекс РТС (другое написание – RTSI) рассчитывался на основании капитализации 30 акций крупнейших эмитентов, обращающихся на биржах страны, с учетом их фри-флоата. Проще говоря – это взвешенный по капитализации индекс. Чем больше капитализация компании – тем больше ее вес в индексе.
Начальное значение индекса РТС было принято 100 пунктов.
Сейчас схема расчета РТС другая. После объединения бирж в 2012 году индексы РТС и Мосбиржи стали считаться по одной и той же формуле, а базой расчета стали служить одни и те же акции.
Единственное различие – в валюте: индекс РТС (RTSI) рассчитывается в долларах, и индекс Мосбиржи (IMOEX) – в рублях. Следовательно, если рубль при девальвации ослабевает, то индекс РТС падает. Поэтому иногда возникают парадоксальная ситуация, когда индекс Мосбиржи растет, а РТС – падает.
Стоит взглянуть на динамику обоих индексов с 1999 года – это отлично видно. На графике индекс РТС обозначен красным цветом, а Мосбиржи – синим.
Сразу видно, что с 2011 по 2015 годы РТС падал, в то время как Мосбиржа – росла (и это учитывая, что с 2012 года у индексов одинаковая база расчета).
А вот еще интересный график. Свечи – это РТС, а красная линия – курс доллара по отношению к рублю. Видно, что когда доллар укрепляется (идет наверх), то индекс РТС падает (идет вниз) – и наоборот.
Текущее значение индекса РТС – 1146 пунктов. Средний прирост за все годы – 42,56 пунктов, или 3,71% в год.
Но здесь нужно учитывать колоссальное падение индекса в 2008 году с максимума в 3075 пунктов до 585 – тогдашний максимум до сих пор не достигнут. И вряд ли будет достигнут вновь, учитывая девальвацию рубля и особенности российского фондового рынка.
События 2014 года
2014 год был, пожалуй, самым тяжелым для российской экономики с момента мирового кризиса. Именно в этот год, на фоне событий вокруг Крымского полуострова, были введены западные санкции по отношению к России.
Если в 2013 году максимальное зафиксированное значение средневзвешенного показателя составило 1638,08 пункта 28 января, минимальное — 1227,01 пункта 24 июня, то в 2014 году аналогичный максимум составил 1443,85 пункта 6 января, минимальное — 578,21 пункта 16 декабря. Первый период, после введения санкций отметился в 2020 году, когда высочайшей точкой графика стала отметка на уровне в 1092,52 пункта 13 мая, минимальное — 708,25 пункта 25 августа. В 2020 году максимальное значение индекса составило 1170,51 пункта 14 декабря, минимальное — 607,14 пункта 21 января.
В целом, можно отметить, что последние годы экономика возвращается в свое привычное русло, и вот уже 2020 стал настоящим подспорьем для тех, кто инвестировал в индексные фонды на базе РТС или ММВБ. Негативной остается ситуация, само собой, с валютой. И именно решения данного вопроса инвесторы ожидают от правительственных структур.
Недостатки РТС
Россия известна своей неготовностью к деловому сотрудничеству с другими странами и наличием большого числа политических несостыковок при сотрудничестве с энергетическими компаниями. В качестве примера мы можем снова сослаться на предыдущее соглашение ОПЕК+, в рамках которой Россия и Саудовская Аравия отказались сокращать объемы добычи нефти, что привело к ценовому коллапсу: цена на нефть снизилась до $22 за баррель — рекордно низкий показатель за последние 10 лет. Но в конечном результате и удалось договориться о сокращении добычи нефти.
Второй недостаток — сильная зависимость от экспорта. Это касается, в первую очередь, промышленно производства и продуктов питания. В России практически не производят конкурентоспособную технику, а многие пищевые продукты заказываются из Китая из-за низкой цены, поскольку, несмотря на обширную территорию, сельское хозяйство развивается слабыми темпами. В связи с этим девальвация рубля в 2014 году, одна из сильнейших за всю историю, смогла усугубить ситуацию на рынке. В том году индекс закрылся в конце года на 45% ниже по сравнению с показателем предыдущего года. Но тесная связь с долларом может сыграть и в нашу пользу, поскольку при его падении индекс будет расти.
История и состав индекса РТС
Вслед за созданной в 1992 году Московской межбанковской валютной биржей в 1995 году появилась биржа РТС (российские торговые системы). До этого времени российский фондовый рынок практически пустовал: на бирже ММВБ проводились валютные операции и вращались приватизационные ваучеры, однако еще не было российских компаний. Дать реальный старт фондовому рынку было суждено новой бирже. И хотя в 2011 году биржи ММВБ и РТС объединились в Московскую биржу, РТС сохраняет о себе память своим одноименным индексом.
За основу деятельности было решено взять деятельность новейшей биржи США — биржи NASDAQ. Интересно, что таким образом Россия получила шанс сразу создать современную биржевую систему без необходимости модернизации и перехода на электронную торговлю, которой подверглись традиционные биржи. Некоторых иностранцев и сейчас удивляет очень быстрая онлайн-процедура открытия брокерского счета, которую можно считать следствием выбранной политики. Очевидно, что решение оказалось верным.
Торги российскими акциями на бирже РТС были запущены года и проходили в долларах. Первая половина 1990-х была отмечена гиперинфляцией и головокружительной девальвацией рубля, так что когда через два года речь зашла о рублевом индексе, это вызвало усмешку даже у многих представителей биржи. Но это потом, а в 1995 году довольно быстро выяснилась необходимость создания индекса в долларах для подсчета общей рыночной капитализации компаний.
Индекс РТС появился года и начал рассчитываться в долларах с отметки в 100 пунктов. С этой же отметки через два года стартовал и индекс ММВБ. В индекс РТС вошли 13 компаний и уже этим он сильно отличался от индекса ММВБ, где на старте компаний было только пять, причем доля двух из них превышала 95%. В первый состав индекса РТС вошли:
- Иркутскэнерго
- Коминефть
- РАО ЕЭС
- КамАз
- ЛУКойл
- Ноябрьскнефтегаз
- Пурнефтегаз
- Норильский никель
- Мосэнерго
- Сургутнефтегаз
- Юганскнефтегаз
- Ростелеком
- Томскнефть
Часть названий известна, часть канула в лету — хотя доля нефти за эти годы в российском экспорте не уменьшилась и предприятия этого сектора по-прежнему широко представлены в индексе. Котировки индекса рассчитывались и рассчитываются сейчас как средневзвешенное по капитализации, т.е. цена каждой акции умножается на ее долю в индексе и складывается со следующей. Для приведения к исходным 100 пунктам на начало расчета в формуле использовался делитель.
Количество компаний начало стремительно расти: в конце 1996 года в индекс РТС попали 24 акции, а в 1998 году — и вовсе 128. Это был момент наибольшего разрыва с индексом ММВБ, содержащим лишь несколько акционерных обществ. Однако затем индексы двинулись навстречу друг другу: в 2006 году в индекс РТС было решено оставить фиксированное число акций, равное 50, тогда как в индексе ММВБ их было уже 30 штук.
Максимальный вес у акций Лукойла, Сбербанка и Газпрома — эти три компании составляют более 40% веса в индексе. Основным недостатком индекса можно считать его слабую диверсификацию и чувствительность к цене на нефть — более половины дохода приходится на компании нефтегазовой отрасли. Причем эта ситуация не меняется с начала века: в 2000 году экспорт нефтепродуктов занимал даже меньшую долю доходов, чем в 2018:
РТС Стандарт (голубых фишек)
Ранее на бирже существовал индекс РТС Стандарт, ныне известный как индекс голубых фишек MOEX Blue Chip (MOEXBC). Он состоит из 15 наиболее ликвидных акций российского рынка, которые находятся в индексе примерно в том же соотношении, что и в стандартном индексе РТС. Информация о нем на бирже: https://www.moex.com/en/index/MOEXBC. Рассчитывается в рублях, поэтому по своему поведению очень похож на индекс Московской биржи. Разобравшись с составом индекса, перейдем к его доходности и оценке РТС как инвестиционного инструмента.
Это интересно: Что такое эмиссия денег: излагаем в общих чертах
Немного об истории индекса
Расчет основного индикатора российского фондового рынка начался 1 сентября 1995 года. Он стартовал со значения в 100 пунктов, и таким образом, за 25 лет вырос почти в 13 раз.
До 2011 года в стране действовали две биржи — ММВБ и РТС. На первой можно было купить валюту и ваучеры. На второй — акции, номинированные в долларах США.
Возникла необходимость в российском индексе акций. Тогда был образован индекс РТС. Пару лет спустя появился рублевый индекс ММВБ.
В 2011 году биржи объединились и были переименованы в «Московскую биржу». Но индексов по-прежнему осталось два.
Если посмотреть на график индекса РТС, можно убедиться, насколько сильна волатильность данного индикатора. За 25 лет существования он достигал и пиков (2 459 пунктов в мае 2008 года), и падений (как в январе 2009-го до 535 пунктов).
На текущий момент нам так и не удалось вернуться ко взятому максимуму.
По состоянию на ноябрь 2020 года индекс РТС составляет 1 265 пунктов.
Котировки фьючерсов на MCX
Товар | Месяц | Цена | Осн. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий (мини) | Июль ’21 | 197,55 | 197,70 | 198,10 | 197,25 | -0,15 | -0,08% | 09:02:43 | |
Алюминий | Май ’20 | 143,85 | 143,85 | 143,85 | 138,05 | +0,00 | +0,00% | 13/01 | |
Медь | Июль ’21 | 728,15 | 730,90 | 729,00 | 726,80 | -2,75 | -0,38% | 09:02:43 | |
Медь (мини) | Нояб. ’19 | 410,90 | 410,90 | 415,45 | 406,90 | 0,00 | 0,00% | 28/06 | |
Gold 1 Kg | Авг. ’21 | 48.071 | 48.053 | 48.170 | 48.070 | +18 | +0,04% | 09:02:51 | |
Золотая гинея | Июль ’21 | 38.529 | 38.509 | 38.586 | 38.503 | +20 | +0,05% | 09:02:40 | |
Золото (мини) | Авг. ’21 | 48.055 | 48.040 | 48.148 | 48.053 | +15 | +0,03% | 09:02:51 | |
Лепестки золота | Июль ’21 | 4.754 | 4.750 | 4.758 | 4.752 | +4 | +0,08% | 09:00:48 | |
Лепестки золота | Июнь ’17 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 0,00% | 16/06 | ||
Свинец | Июль ’21 | 178,25 | 178,40 | 178,50 | 178,10 | -0,15 | -0,08% | 09:01:07 | |
Свинец (мини) | Май ’20 | 132,70 | 132,70 | 132,70 | 132,70 | 0,00 | 0,00% | 24/04 | |
Никель | Июль ’21 | 1.441,2 | 1.435,0 | 1.442,6 | 1.433,3 | +6,2 | +0,43% | 09:02:41 | |
Никель (мини) | Авг. ’19 | 858,6 | 858,6 | 858,6 | 858,6 | +0,00 | +0,00% | 24/05 | |
Серебро | Сент. ’21 | 67.897 | 68.319 | 68.121 | 67.840 | -422 | -0,62% | 09:03:03 | |
Серебро (микро) | Авг. ’21 | 68.138 | 68.552 | 68.444 | 68.100 | -414 | -0,60% | 09:02:53 | |
Серебро (мини) | Авг. ’21 | 68.132 | 68.553 | 68.400 | 68.092 | -421 | -0,61% | 09:02:50 | |
Цинк | Июль ’21 | 243,05 | 243,85 | 243,85 | 242,55 | -0,80 | -0,33% | 09:01:15 | |
Цинк (мини) | Май ’20 | 149,95 | 149,95 | 149,95 | 149,95 | 0,00 | 0,00% | 24/04 |
2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided ‘as-is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Как менялось значение индекса за последние 10 лет?
За 10 лет (с конца 2006-го по конец 2016-го) РТС и взлетал до небес, и больно падал. 19 мая 2008 года индекс торговался на историческом максимуме — 2498,1 пункта.
Вообще, 2008 год вообще оказался самым волатильным для российского рынка. Осенью рынок зафиксировал сразу два рекорда: максимальный рост (+22% за день 19 сентября) и максимальное падение (-19% за день 6 октября).
С «майской вершины» RTS резко спикировал вниз до 552,88 пунктов уже к февралю 2009 года. Всего за несколько месяцев индекс подешевел в пять раз! «Оттолкнувшись от дна», график с небольшими корректировками рос вплоть до апреля 2011 года. Правда, предыдущего рекорда так и не достиг – локальный максимум составил всего 2130 пунктов.
Интересно, что уверенное нисходящее движение рынка началось с весны 2011-го, а не с приходом свежего кризиса 2014-го, как думают многие. Украинский конфликт, санкции и дешевая нефть лишь придали падению дополнительное ускорение. За полгода (с июля по декабрь 2014-го) РТС рухнул с 1314 до 825 пунктов. А в дни обострений он и вовсе опускался до 578 пунктов.
В прошлом году ситуация начала по чуть-чуть выравниваться. И в конце февраля 2018-го рынок вновь вплотную приблизился к отметке в 1000 пунктов.
Состав индекса РТС
На сегодняшний день в составе РТС находятся те же самые акции, что и в составе Мосбиржи. По состоянию на октябрь 2020 года в индексе находится 42 компании (в дату последней ребалансировки в РТС были включены Mail.ru Group, Петропавловск, Qiwi, Россети). Сейчас индекс РТС выглядит так (понижающий коэффициент применяется для компаний со слишком большой капитализацией с целью снижения их относительного веса):
№ | Тикер | Эмитент | Число акций в обращении | Доля акций в free-float | Понижающий коэффициент | Вес (31.08.2020) |
1 | SBER | ПАО Сбербанк, ао | 21 586 948 000 | 48% | 0,8423713 | 13,73% |
2 | SBERP | ПАО Сбербанк, ап | 1 000 000 000 | 100% | 0,8423713 | 1,27% |
3 | GAZP | ПАО “Газпром”, ао | 23 673 512 900 | 50% | 0,8436987 | 12,62% |
4 | LKOH | ПАО “ЛУКОЙЛ”, ао | 692 865 762 | 55% | 0,8436987 | 11,17% |
5 | YNDX | Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента | 317 430 479 | 97% | 0,8436987 | 9,38% |
6 | GMKN | ПАО “ГМК “Норильский никель”, ао | 158 245 476 | 38% | 0,8436987 | 6,83% |
7 | NVTK | ПАО “НОВАТЭК”, ао | 3 036 306 000 | 21% | 1 | 4,94% |
8 | SNGS | ПАО “Сургутнефтегаз”, ао | 35 725 994 705 | 25% | 1 | 2,28% |
9 | SNGSP | ПАО “Сургутнефтегаз”, ап | 7 701 998 235 | 73% | 1 | 1,46% |
10 | PLZL | ПАО “Полюс”, ао | 134 261 084 | 21% | 1 | 3,55% |
11 | TATN | ПАО “Татнефть” им. В.Д. Шашина, ао | 2 178 690 700 | 32% | 1 | 2,65% |
12 | TATNP | ПАО “Татнефть” им. В.Д. Шашина, ап | 147 508 500 | 100% | 1 | 0,55% |
13 | ROSN | ПАО “НК “Роснефть”, ао | 10 598 177 817 | 11% | 1 | 3,03% |
14 | POLY | Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента | 471 804 467 | 45% | 1 | 2,94% |
15 | MGNT | ПАО “Магнит”, ао | 101 911 355 | 71% | 1 | 2,24% |
16 | MTSS | ПАО “МТС”, ао | 1 998 381 575 | 45% | 1 | 2,13% |
17 | FIVE | X5 Retail Group Н.В.и, ДР иностранного эмитента на акции | 271 572 872 | 41% | 1 | 2,08% |
18 | Mail.ru Group Ltd, ДР иностранного эмитента | 208 582 082 | 53% | 1 | 1,82% | |
19 | TCSG | TCS Group, ДР иностранного эмитента на акции | 119 291 268 | 89% | 1 | 1,45% |
20 | MOEX | ПАО Московская Биржа, ао | 2 276 401 458 | 63% | 1 | 1,37% |
21 | IRAO | ПАО “Интер РАО”, ао | 104 400 000 000 | 33% | 1 | 1,25% |
22 | NLMK | ПАО “НЛМК”, ао | 5 993 227 240 | 19% | 1 | 1,23% |
23 | ALRS | АК “АЛРОСА” (ПАО), ао | 7 364 965 630 | 34% | 1 | 1,15% |
24 | CHMF | ПАО “Северсталь”, ао | 837 718 660 | 20% | 1 | 1,09% |
25 | VTBR | Банк ВТБ (ПАО), ао | 12 960 541 337 338 | 27% | 1 | 0,86% |
26 | RTKM | ПАО “Ростелеком”, ао | 3 282 997 929 | 29% | 1 | 0,64% |
27 | POGR | Петропавловск PLC, акции иностранного эмитента | 3 906 899 888 | 65% | 1 | 0,64% |
28 | PHOR | ПАО “ФосАгро”, ао | 129 500 000 | 25% | 1 | 0,63% |
29 | TRNFP | ПАО “Транснефть”, ап | 1 554 875 | 37% | 1 | 0,55% |
30 | RUAL | UK РУСАЛ PLC, акции иностранного эмитента | 15 193 014 862 | 16% | 1 | 0,52% |
31 | AFKS | ПАО АФК “Система”, ао | 9 650 000 000 | 33% | 1 | 0,48% |
32 | MAGN | ПАО “ММК”, ао | 11 174 330 000 | 16% | 1 | 0,47% |
33 | DSKY | ПАО “Детский мир”, ао | 739 000 000 | 74% | 1 | 0,44% |
34 | PIKK | ПАО “Группа Компаний ПИК”, ао | 660 497 344 | 18% | 1 | 0,42% |
35 | HYDR | ПАО “РусГидро”, ао | 426 288 813 551 | 19% | 1 | 0,41% |
36 | FEES | ПАО “ФСК ЕЭС”, ао | 1 274 665 323 063 | 18% | 1 | 0,31% |
37 | QIWI | QIWI PLC, ДР иностранного эмитента на акции | 51 487 257 | 57% | 1 | 0,27% |
38 | AFLT | ПАО “Аэрофлот”, ао | 1 110 616 299 | 41% | 1 | 0,26% |
39 | CBOM | ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”, ао | 29 829 709 866 | 20% | 1 | 0,26% |
40 | LSRG | ПАО “Группа ЛСР”, ао | 103 030 215 | 42% | 1 | 0,24% |
41 | RSTI | ПАО “Россети”, ао | 198 827 865 141 | 11% | 1 | 0,22% |
42 | UPRO | ПАО “Юнипро”, ао | 63 048 706 145 | 16% | 1 | 0,19% |
Посмотреть текущее значение индекса РТС, базу расчета, минимумы, максимумы и прочая и прочая можно здесь: https://www.moex.com/ru/index/RTSI/constituents/.
Плюсы и минусы индекса
Плюсы РТС:
- Высокая ликвидность. ММВБ и РТС — важнейшие экономические индикаторы экономики РФ. А привязка последнего к американскому доллару, делает лидером по ликвидности на российском рынке.
- Выгода. Фьючерсы на РТС — торговый инструмент с самой низкой комиссией. Это заметно прибавляет энтузиазма трейдерам, особенно тем, кто предпочитает скальпинг и торговлю интрадей.
- Надежность и прозрачность. Все компании, включенные в индекс PTC, торгуются на Московской бирже. Это значит, что они полностью подчинятся действующему законодательству и будут вести себя понятно и предсказуемо. Все участники торгов работают в одинаковых условиях.
- Точность. Индекс РТС считается в долларовом эквиваленте. Это является важным преимуществом, поскольку большая его часть — -компании-экспортеры, получающие выручку в иностранной валюте. Индекс показывает инвестору реальную цену российского рынка.
Минус РТС таков. RTS Index привязан к рыночной капитализации каждого участника из ТОП-50. Поэтому первые 10-15 самых крупных компаний оказывают больше влияния на индекс, чем все остальные вместе взятие. Это плохо по той причине, что если у 2-3 гигантов из одной отрасли (например, металлургии) дела пошли очень плохо, общий курс индекса упадет и снизит ценность компаний, у которых все замечательно.
Состав индекса РТС
Как мы уже говорили, в состав индекс РТС входит 38 крупных российских компаний на фондовом рынке. Ранее в него входило 50 компаний, но Московская биржа приняла решение исключить некоторые компании, чтобы оптимизировать стабильность фондового индекса. В таблице представлены данные 38 компаний, входящих в состав индекса РТС: название, цена и капитализация в долларах, доля в индексе и т.д.
Таблица
# |
Код инструмента |
Название компании |
Цена, USD |
Общее количество ценных бумаг |
Капитализация, USD |
Free-float, (FFi) |
Коэффициент, ограничивающий вес (Wi) |
Капитализация, учитываемая в индексе, USD |
Вес, % |
1 |
AFKS |
ОАО АФК “Система”, ао |
0,194 |
9 650 000 000 |
1 872 129 891,37 |
0,33 |
1 |
617 802 864,15 |
0,42 |
2 |
AFLT |
ПАО “Аэрофлот”, ао |
1,06681 |
1 110 616 299 |
1 184 820 975,1 |
0,41 |
1 |
485 776 599,79 |
0,33 |
3 |
ALRS |
АК “АЛРОСА” (ПАО), ао |
0,89826 |
7 364 965 630 |
6 615 674 442,37 |
0,34 |
1 |
2 249 329 310,4 |
1,53 |
4 |
СВОМ |
ПАО «МКБ», ао |
0,07634 |
29 829 709 866 |
2 277 265 137,58 |
0,2 |
1 |
455 453 027,52 |
0,31 |
5 |
CHMF |
ПАО “Северсталь”, ао |
12,18442 |
837 718 660 |
10 207 118 871,2 |
0,2 |
1 |
2 041 423 774,25 |
1,39 |
6 |
DSKY |
ПАО «Детский мир», ао |
1,3587 |
739 000 000 |
1 004 078 261,91 |
0,55 |
1 |
552 243 044,05 |
0,38 |
7 |
FEES |
ПАО “ФСК ЕЭС”, ао |
0,00245 |
1 274 665 323 060 |
3 120 017 794,81 |
0,18 |
1 |
561 603 203,07 |
0,38 |
8 |
FIVE |
X5 RETAILGROUP N.V.ORD SHS |
30,10906 |
271 572 872 |
8 176 805 018,47 |
0,41 |
1 |
3 352 490 057,57 |
2,29 |
9 |
GAZP |
ПАО “Газпром”, ао |
2,59934 |
23 673 512 900 |
61 535 595 802,1 |
0,5 |
0,6879858 |
21 167 808 053,2 |
14,44 |
10 |
GMKN |
ПАО “ГМК “Норильский никель”, ао |
279,56483 |
158 245 476 |
44 239 869 049,9 |
0,38 |
0,6879858 |
11 565 832 646,1 |
7,89 |
11 |
HYDR |
ПАО “РусГидро”, ао |
0,00855 |
426 288 813 551 |
3 642 783 830,91 |
0,19 |
1 |
692 128 927,87 |
0,47 |
12 |
IRAO |
ПАО “Интер РАО”, ао |
0,07108 |
104 400 000 000 |
7 420 313 870,75 |
0,33 |
1 |
2 448 703 577,35 |
1,67 |
13 |
LKOH |
ПАО “ЛУКОЙЛ”, ао |
69,45121 |
692 865 762 |
48 120 368 Oil |
0,55 |
0,6879858 |
18 208 371 435,3 |
12,42 |
14 |
LSRG |
ПАО “Группа ЛСР”, ао |
8,25292 |
103 030 215 |
850 299 724,15 |
0,42 |
1 |
357 125 884,14 |
0,24 |
15 |
MAGN |
ОАО “ММК”, ао |
0,5395 |
11 174 330 000 |
6 028 542 018,66 |
0,16 |
1 |
964 566 722,99 |
0,66 |
16 |
MGNT |
ПАО “Магнит”, ао |
44,96729 |
101 911 355 |
4 582 677 616,84 |
0,71 |
1 |
3 253 701 107,96 |
2,22 |
17 |
MOEX |
ПАО Московская Биржа, ао |
1,42693 |
2 276 401 458 |
3 248 268 643,16 |
0,63 |
1 |
2 046 409 245,19 |
1,4 |
18 |
MTSS |
ПАО “МТС”, ао |
4,20972 |
1 998 381 575 |
8 412 623 478,93 |
0,45 |
1 |
3 785 680 565,52 |
2,58 |
19 |
NLMK |
ОАО “НЛМК”, ао |
1,78136 |
5 993 227 240 |
10 676 111 493,4 |
0,19 |
1 |
2 028 461 183,75 |
1,38 |
20 |
NVTK |
ОАО “НОВАТЭК”, ао |
14,38574 |
3 036 306 000 |
43 679 516 570,8 |
0,21 |
0,838198 |
7 688 537 520,43 |
5,25 |
21 |
PHOR |
ОАО “ФосАгро”, ао |
34,41423 |
129 500 000 |
4 456 642 406,13 |
0,25 |
1 |
1 114 160 601,53 |
0,76 |
22 |
PIKK |
ПАО “Группа Компаний ПИК”, ао |
5,38822 |
660 497 344 |
3 558 906 852,95 |
0,18 |
1 |
640 603 233,53 |
0,44 |
23 |
PLZL |
ОАО «ПОЛИС», ао |
154,34957 |
133 561 119 |
20 615 101 072,8 |
0,21 |
1 |
4 329 171 225,28 |
2,95 |
24 |
POLY |
Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента |
19,06185 |
470 230 200 |
8 963 459 206,55 |
0,45 |
1 |
4 033 556 642,95 |
2,75 |
25 |
ROSN |
ОАО “НК “Роснефть”, ао |
4,65716 |
10 598 177 817 |
49 357 382 258,5 |
0,11 |
1 |
5 429 312 048,44 |
3,7 |
26 |
RTKM |
ПАО “Ростелеком”, ао |
1,05828 |
2 574 914 954 |
2 724 993 528,1 |
0,32 |
1 |
871 997 928,99 |
0,59 |
27 |
RUAL |
Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции иностранного эмитента |
0,35044 |
15 193 014 862 |
5 324 202 999,3 |
0,16 |
1 |
851 872 479,89 |
0,58 |
28 |
SBER |
ПАО Сбербанк, ао |
2,73459 |
21 586 948 000 |
59 031 468 663,3 |
0,48 |
0,6405724 |
18 150 686 187,4 |
12,38 |
29 |
SBERP |
ПАО Сбербанк, ап |
2,50918 |
1 000 000 000 |
2 509 178 932,32 |
1 |
0,6405724 |
1 607 310 770,71 |
1,1 |
30 |
SNGS |
ОАО “Сургутнефтегаз”, ао |
0,502 |
35 725 994 705 |
17 934 386 658,6 |
0,25 |
0,9774656 |
4 382 561 503,97 |
2,99 |
31 |
SNGSP |
ОАО “Сургутнефтегаз”, ап |
0,51621 |
7 701 998 235 |
3 975 874 742,78 |
0,73 |
0,9774656 |
2 836 984 977,41 |
1,94 |
32 |
TATN |
ПАО “Татнефть” им. В.Д. Шашина, ао |
8,1419 |
2 178 690 700 |
17 738 687 263,5 |
0,32 |
0,9115117 |
5 174 086 714,66 |
3,53 |
33 |
TATNP |
ПАО “Татнефть” им. В.Д. Шашина, ап |
7,67619 |
147 508 500 |
1 132 302 795,11 |
1 |
0,9115117 |
1 032 107 245,68 |
0,7 |
34 |
TCSG |
«Тинькофф Банк», ао |
12,73408 |
119 291 268 |
1 519 064 110,11 |
0,89 |
1 |
1 351 967 058 |
0,92 |
35 |
TRNFP |
ОАО “АК “Транснефть”, ап |
2 102,48995 |
1 554 875 |
3 269 109 068,19 |
0,32 |
1 |
1 046 114 901,82 |
0,71 |
36 |
UPRO |
ПАО «Юнипро», ао |
0,03662 |
63 048 706 145 |
2 308 904 242,92 |
0,16 |
1 |
369 424 678,87 |
0,25 |
37 |
VTBR |
Банк ВТБ (ПАО), ао |
0,0005 |
12 960 541 337 300 |
6 420 192 128,5 |
0,27 |
1 |
1 733 451 874,69 |
1,18 |
38 |
YNDX |
Компания с ограниченной ответственностью “Яндекс Н.В.”, акции иностранного эмитента |
36,56681 |
293 527 656 |
10 733 369 600,4 |
0,96 |
0,6879858 |
7 089 029 636,35 |
4,84 |
Как рассчитывается индекс РТС
Методика расчета индекса РТС аналогична методике расчета индекса ММВБ, но с тем отличием, что основная формула содержит кросс-курс, то есть цену котируемой акции в рублевом эквиваленте. Формула для расчета представлена ниже:
,где:
- Icn — параметр, отображающий долларовый индекс (n — момент времени, в который производится расчет);
- MCcn — совокупная капитализация акций в момент времени n;
- Dcn — делитель в момент времени n, равный на момент написания статьи 128 335 613,6065. Делитель не является постоянной величиной и рассчитывается по отдельной формуле, которая учитывает самые первые показатели и текущую ситуацию на фондовых биржах.
Какие акции входят в индекс РТС?
В состав RTS Index входят акции 50 наиболее капитализированных компаний России. К их числу относятся Газпром, Лукойл, Сбербанк, Сургутнефтегаз и целый ряд акций других компаний. Вес каждой компании в показателе не превышает 15%. Для включения акций компании в состав индекса РТС они должны соответствовать двум критериям:
- Акции должны быть допущены к торгам на бирже РТС.
- Капитализация компании должна составлять не менее 0,5 % от суммарной капитализации всех акций, входящих в индекс.
Состав индекса РТС пересматривается ежеквартально, и список компаний-эмитентов может меняться.