Take profit: фиксировать или не фиксировать?

Как торговать без стопов?

Для того, чтобы понять важность опции, решить для себя, нужна она вам или нет, необходимо понять, почему отказ от стоп лосса может привести наши сделки в просадки:

• Причина первая — пропавшая связь. Только представьте, соединения с интернетом резко не стало, и именно в этот момент на бирже началась необходимая вам активность. Вполне возможно, что после того, как соединение будет восстановлено, ваша сделка окажется в огромной просадке;
• Вторая причина – это развитие такой рыночной ситуации, которая играет не на руку трейдеру. То есть, когда игрок видит, что сделка изначально была ошибочной, stop loss автоматически закрывает ее, исключая тем самым риск получения убытков.
• Третья причина – отказ от установки stop loss по причине незнания момента его закрытия. Как правило, в таких случаях позиция закрывается уже от безнадежности, а сумма убытков достигает 20-40%. При таком подходе происходит фиксация прибыли. То есть, трейдер старается закрыть все прочие сделки, по которым была получена хотя бы минимальная прибыль, чтобы хоть как-то компенсировать потери по убыточным ордерам. Как следствие, это приводит лишь к переутомлению и новым убыткам;
• Четвертая причина – не имея установленного стоп лосса, трейдеру приходится все время пребывать за компьютером, чтобы отслеживать состояние рынка. Это не приводит ни к чему хорошему, кроме как к неверному распределению сил.

Существует и масса других причин, вследствие которых сделка может уйти в просадку. Однако в этом перечне я остановился лишь на наиболее часто встречающихся.

Пример торговли без стоп-лосса

А теперь, для закрепления теоретического материла, предлагаю вам разобрать практический пример. Один трейдер рассказал историю о том, как он приучил себя к регулярной установке stop loss.

Именно этот случай заставил трейдера навсегда забыть о том, чтобы откладывать установку stop loss до лучших времен.

Определение размера тейк-профита

Существует множество вариантов выбора.
В основном отталкиваться следует от характера рынка, сложившейся на нем ситуации и применяемой торговой тактики.

Три наиболее часто используемых способа:

Локальные максимумы или минимумы, на которых произошли развороты цены.
Способ считается наиболее простым и превосходно себя зарекомендовал.
Возрастая, цена редко сразу превосходит максимум, обычно происходит разворот цены и обратное ее движение.
Поэтому при покупке следует выставлять тейк-профит возле максимума.
При продаже необходимо обратить внимание уже на минимум, ставя тейк-профит в его пределах.
Используя такой метод, разумно уменьшать либо увеличивать размер тейк-профита на 5–10 пунктов в зависимости от
ситуации.

Уровни Фибоначчи.
В данном случае ориентиром служат уровни отката от предыдущего движения, выступающие в роли своеобразных линий
сопротивления или поддержки.

Исходя из уровня предполагаемого убытка.
Прибыль всегда должна превосходить возможные убытки минимум в 1,5 раза, а лучше в два или в три.
Следуя такому расчету, тейк-профит должен быть больше значения стоп-лосса.

Кроме рассмотренных способов есть и другие.
Трейдеров в мире великое множество и каждый привносит что-то новое, иногда даже полезное.

• Трейлинг-стоп.
  Цена идет в нужном вам направлении,
  стоп-лосс изменяется за ней следом.
  Удобен тем, кто не в состоянии долго отслеживать изменение котировок.
  Открыв сделку, трейдер может включить трейлинг-стоп, указать, на каком расстоянии от цены ему двигаться, и
  заниматься своими делами.
  Спустя некоторое время сделка закроется сама.
  Минус – фиксированный тейк-профит часто приносит более значительную прибыль.
• Временные зоны Фибоначчи.
  В основном используются любителями долгосрочных прогнозов, склонных совершать минимум сделок и держать их
  открытыми долгое время.
• Графические фигуры, их еще часто называют моделями или паттернами.
  Различают фигуры разворота (голова и плечи, двойная вершина, двойное дно) и продолжения (треугольник, флаг,
  восходящий клин).

В каждом конкретном случае место выставления тейк-профита недвусмысленно оговорено и зависит только от размеров
фигуры.

Хочется обратить особое внимание на одно важное обстоятельство.
В момент подхода цены к тейк-профиту трейдеру не стоит его изменять и передвигать для получения большей прибыли.
Выставляя уровень тейк-профит, многие используют определенные факторы, которые указывали именно на данный уровень

Постоянное использование тейк-профита дисциплинирует.
Трудно проверить стратегию, если все время трейдер рискует.
Величина тейк-профита должна быть выверена и ни под каким предлогом не меняться после открытия сделки, в противном
случае трейдер рискует своими средствами.

,
14.12.2017

« Уровни Фибоначчи

Крестики-нолики »

« Предыдущая

Следующая »

Стратегии с использованием stop-loss

Универсальной тактикой для торговли на фондовом и валютном рынке не существует. Общие методики применимы на практике, но подходят для относительно конкретных случаев. Выставлять стоп-лосс нужно, ориентируясь как минимум на 3 фактора:

• используемая стратегия;
• личный опыт;
• текущая ситуация.

Стратегии с использованием stop-loss

Желательно устанавливать stop-loss после индивидуального расчета. В учет берут характеристики выбранного инструмента, включая направление цены и результаты технического анализа. Хорошо, если трейдер умеет прогнозировать движение рынка.

Фиксированный

Лимит цены с фиксированным значением относят к базовым инструментам. Это самая простая, но при этом довольно «грубая» стратегия. Суть в том, что трейдер устанавливает stop-loss с указанием конкретной цены.

Как правило, речь идет про отступ от открытого лота на определенное количество пунктов. Некоторые тактики подразумевают брать значение на 20-50 единиц ниже/выше базовой цены. Альтернативным вариантом является учет уровня сопротивления или поддержки.

Этим методом можно пользоваться в сочетании с политикой жесткого контроля финансов. Тем не менее, опытные трейдеры советуют избегать фиксированных стоп-лоссов, за исключением отдельно взятой ситуаций. Все-таки изменение цен не стабильно. В один день колебание может ограничиться диапазоном в 30 пунктов, а на другой — «раскачаться» на сотни.

Гибкий

Значение гибкого stop-loss определяют с помощью технического анализа рынка. В качестве инструментов для ориентира выступают:

• локальные экстремумы графиков;
• показания индикаторов;
• направление тренда либо его отсутствие;
• линии сопротивления и поддержки;
• экономические события и/или новости.

Новичкам потребуется время, чтобы научиться узнавать характер ситуации на рынке. Хотя трейдеры отмечают, что именно этот способ обеспечивает должную эффективность. Ведь вместо фиксированных чисел используют стоп-лосс, максимально адаптированный под рыночные изменения.

Безубыточная торговля

Стратегия подразумевает нестандартный метод применения stop-loss. Вместо ограничения убытка границу для срабатывания ордера переносят в область с гарантированной прибылью. Сигналом для проведения операции служит стоимость:

• изначально stop-loss устанавливают в зоне просадки;
• если цена движется в нужном направлении, «стоп» поднимают до точки с минимальной доходностью.

При таком подходе трейдер выйдет с доходом вне зависимости от поведения рынка. Прибыль продолжит расти, пока не достигнет значения take-profit. А если что-то пойдет не так, сработает прибыльный стоп-лосс. То есть, стратегия действительно предлагает безубыточную торговлю. Но нужно учитывать, что для поддержания эффективности нужны определенные условия.

Трейлинг-стоп

Продвинутая версия loss-stop называется trailing-stop. Инструмент предусмотрен в торговых терминалах МТ4 и Quik. В отличие от стандарта, этот ордер дополняет автоматизированная система переноса «стопов» вслед за изменяющейся ценой.

Трейлинг-стоп

Вместо фиксированного значения минимальная прибыль растет пропорционально графику. Трейдеру достаточно лишь обозначить дистанцию между текущей ценой и trailing-stop. К примеру, при указании 15 пунктов в «Квике» или «МетаТрейдере» значение стопа будет сохранять эту разницу. Хотя нужно уточнить, что параметр изменяется только в одну сторону. Если цена начнет двигаться навстречу, то «трейлинг» не изменится. Это нужно, чтобы зафиксировать минимальную прибыль.

Трендовая торговля

Стратегия основана на относительно малой вероятности пробития трендовых линий. Как правило, цена отталкивается от границ и продолжает колебаться внутри условного диапазона. По этой причине stop-loss рекомендуют устанавливать:

• с учетом ближайшего из локальных минимумов или максимумов;
• на границе сопротивления либо поддержки;
• с малым отступом за линию тренда.

Значение стоп-лосса и тейк-профита меняют в зависимости от типа открываемой позиции. Кроме того, трендовые границы нужно регулярно перерисовывать. Если показатель стоимости все-таки преодолел обозначенный уровень, то велика вероятность изменения общей тенденции.

Методы постановки стоп-лосса

Правила постановки stop-loss:

Избегайте целых чисел. Уровни 50, 100, 250 и им подобные выставляет преобладающая часть трейдеров. Лучше подбирать уровень с «некрасивым» значением — 53, 127, 259 и др.
Для минимизации ложных срабатываний стоп-лосс ставят за границей сопротивления или поддержки

Так можно избежать случайных пробоев и ошибок, связанных с точностью построения линий тренда.
Сокращение размера стоп-лосса уменьшает риск, но здесь важно не переборщить. Слишком маленькие значения ограничивают диапазон колебания цены и увеличивает риск преждевременного срабатывания ордера.
Прибегать к фиксированным значениям нужно только в крайнем случае

А от стратегий на их основе желательно вообще отказаться. Следование им заставляет игнорировать ситуацию на рынке, что приводит к дополнительным убыткам.

При расчете stop-loss на «Форексе» не забывайте о психологических уровнях. К ним относятся значения, на которые опирается большинство трейдеров:

• круглые и «красивые» числа;
• годовые экстремумы и т. п.

Такие отметки создают дополнительный барьер для роста или падения цен. Что можно использовать для понижения риска либо извлечения дополнительной выгоды.

По волатильности

Постановка с учетом волатильности позволяет реагировать на активность колебаний цены. Основным ориентиром служат показания индикатора Average True Range (ATR). Вычисления просты:

• взять актуальные показания ATR;
• умножить параметр на выбранный коэффициент.

При широком диапазоне цен значение можно увеличить в 2-3 раза. Если же волатильность выражена не слишком сильно, берут коэф. от 1,5 до 2. Единственным недостатком такого метода является особенность Average True Range — его расчеты отстают от реального графика.

По времени

На бирже стандартный стоп-лосс значит, что сделка закроется при указанной цене. Но трейдер может установить ордер, закрывающий сделку через конкретный промежуток времени. Период фиксирован, а отчет начинается с момента открытия лота.

Эффективный стоп-лосс

Методика позволяет настроить автоматическое срабатывание для долгосрочных позиций. Например, трейдер создал короткую позицию и выставил stop-loss на неделю. Если в течение этого периода цена акций не развернется в нужное направление, брокер закроет сделку.

Оптимальное время подбирают индивидуально, ориентируясь на собственные наблюдения. Стоп-лосс в такой форме крайне удобен, хотя нужно учитывать нюансы. Бывает так, что вскоре после закрытия сделки стоимость все же достигает значения take-profit. А так как сделка уже закрыта, трейдер потеряет потенциальную прибыль.

Структурный

Расчет структурного stop-loss опирается на нынешние показатели рынка. Основным критерием являются уровни:

• линия поддержки — нижняя граница графика;
• линия сопротивления — верхняя граница графика.

Большую часть времени котировки цен колеблются между этими значениями, периодически «прорываясь» или отскакивая уровня. В период консолидации рынок стабилизируется, создавая горизонтальный коридор. При выраженном тренде движение становится наклонным.

Метод предлагает ориентироваться на поддержку при установке стоп-лосса к покупке. А в случае с продажей — учитывать уровень сопротивления. Объем открытой позиции корректируют с учетом коридора значений: чем шире диапазон, тем меньше размер лота.

Правила расчета стоп-лосс

Нужно понимать структуру рынка, чтобы стоп-лосс работал правильно. Верная оценка ситуации позволяет исключить ложные срабатывания без повышения риска.

Факторы, важные для расчета stop-loss:

• линии основного тренда;
• периоды флэта и консолидации;
• уровень сопротивления и поддержки;
• глобальные экстремумы.

Значение стоп-приказа вычисляют индивидуально. Как уже отмечено, не ставьте его на границе уровней, круглых чисел или краткосрочных просадок

Важно, чтобы цена не смогла «случайно» задеть такой ограничитель. При расчетах также учитывают риск

Он не должен превышать 5% от общего депозита.

Что такое Стоп Лосс

Стоп Лосс или Stop Loss трейдеры нередко называют стоп лимитом. Он используется для фиксации сделки при достижении определенного уровня стоимости актива. Трейдерам нравится его использовать для того чтобы сократить свои убытки. Данный вид инструмента применяется пользователями для обеспечения безопасности торгов на любом из существующих финансовых рынков. Как только уровень сделки дошел до установленной отметки Стоп Лосса, она завершается. В итоге благодаря данному инструменту фиксируется убыток.

На рынке Форекс трейдеры не пренебрегают использованием стоп лосса. Во время каждой сделки имеется риск потерять свои денежные средства. Стоп Лосс помогает сократить такие потери. Он может быть открыт, как в самом начале проводимой сделки или же после открытия позиции.

Стоп Лосс — в переводе с английского Stop Loss — ограничивать убыток. Это инструмент, используемый трейдерами для определения уровня цен активов, когда позиция может быть закрыта. Завершение сделки при достижении стоп лосса осуществляется брокером.

Для чего нужен Стоп Лосс

Многие новички, которые осваивают Форекс для начинающих, ошибочно полагают, что Стоп Лосс является исключительно надежной защитой от потерь. Данный инструмент предназначен главным образом для того чтобы убытки не был большими. Стоп Лосс ограничивает количество финансовых потерь во время сделки. Основными целями использования Stop Loss являются:

• сокращение количества убытков
• сохранение нормального психологического здоровья трейдера.

При открытии позиций Sell или Buy пользователи порой не могу предугадать, какие потери они могут понести. С Стоп Лоссом они будут знать, какими могут быть их максимальные убытки.

Если заранее будет установлена точка выхода с рынка, то эмоциональное состояние трейдера практически не пострадает. И даже, несмотря на то, что инструмент используется для фиксации убытка, нагрузка на его психику будет минимальной. А ведь именно во многом благодаря нормальному психическому состоянию трейдеры в дальнейшем могут и дальше принимать взвешенные и эффективные решения для торговли.

Как установить Stop Loss

Современный валютный рынок предлагает устанавливать Стоп Лосс в качестве страховки от появления слишком больших убытков

И так, как это своего рода страховка, то очень важно правильно воспользоваться. Необходимо обладать знаниями, где его лучше всего установить

Стоп лосс следует располагать следующим образом, если принимать во внимание технический анализ рынка:

• для сделок на продажу стоп лосс устанавливается выше уровня максимальных котировок выбранного инструмента
• для сделок на покупку стоп лосс располагается ниже уровня котировок торгового актива

Разворот тренда обычно производится на максимуме и минимуме. Основной задачей стоп лосса является то, что он должен сработать именно в тот момент, когда рынок уже продемонстрировал, в каком направлении будет двигаться дальше стоимость актива. И это направление отличается от того, которое было предсказано участником рынка. Также еще одним надежным расположением Стоп Лосса станут точки значимых уровней, линий и графиков технического анализа. Если работа производится на платформе MT 4 или MT 5, то есть возможность установить индикатор арт и стоп лосс. После установки всех индикаторов, если сам рынок демонстрирует необходимость в закрытии сделки, то это нужно сделать.

Как посчитать Stop Loss

Для расчета Стоп Лосса сегодня трейдерами используется два способа:

В каждой сделке соблюдается правило соотношения риска к прибыли 1:3. Это означает, что на каждый один пункт стоп лосса должны приходиться три пункта прибыли. В некоторых случаях пользователи поступают следующим образом: берут точку прогнозируемой прибыли и делят этот отрезок на три части. Далее они переходят к установке стоп лосса. Обычно он располагается на противоположном конце от открытия позиции уровня

Если профит составляет сто пунктов, то стоп лосс устанавливается на тридцати пунктах противоположного уровня от открытия сделки.
Стоп Лосс устанавливается по наиболее значимым уровням поведения рынка
При этом очень важно принимать во внимание спред, который форекс брокеры устанавливают при торговле некоторыми валютными парами.

Основные способы установки Take Profit

Вообще, такое понятие, как точка выхода из позиции (будь то с прибылью или с убытком) рассматривается в рамках каждой конкретной торговой стратегии, применяемой трейдером. Кроме того, правила выхода из позиции должны быть отражены в торговой системе (обязательной частью которой должны быть правила управления капиталом). Ниже рассмотрены несколько популярных способов установки уровня взятия прибыли.

По ближайшему уровню поддержки/сопротивления. Это, пожалуй, один из самых логичных способов установки ордера взятия прибыли. Ведь вероятность разворота цены на сильном уровне довольно высока, а потому нужно успеть взять прибыль до того, как это произойдёт. Всегда размещайте ордер, немного не доходя до уровня, т.к. цена может развернуться и раньше (нужно всегда помнить, что поддержка и сопротивление, это скорее некоторые размытые области, чем конкретные уровни).

По ближайшему локальному экстремуму. Если позиция открывается после того как цена развернулась, то ордер тейк-профит вполне можно разместить на уровне предыдущего минимума (в случае разворота цены вниз) или максимума (в случае разворота цены вверх). Таким образом, вы застрахуете свою прибыль, в случае если данный разворот окажется простой коррекцией цены.

По соотношению с уровнем Stop Loss. Такой метод установки тейк-профита часто рекомендуют неопытным трейдерам. В данном случае take profit из расчёта:

TP > 2…3SL, где

ТР – размер тейк-профита;

SL – размер стоп-лосса.

Применение данного способа способствует тому, что математическое ожидание прибыли склоняется в пользу трейдера. При условии того, что вероятная прибыль в несколько раз превышает вероятный убыток, трейдер может позволить себе быть правым меньше чем в 50% всех своих сделок и при этом оставаться в прибыли.

По целевым уровням фигур технического анализа. Этот способ применяется только к сделкам открытым по сигналам от паттернов технического анализа. Практически каждый паттерн имеет свои целевые уровни взятия прибыли (подробнее об этом читайте в разделе: Паттерны технического анализа).

По уровням Фибоначчи. В силу того, что уровни Фибоначчи по сути своей представляют те же уровни поддержки/сопротивления, этот способ установки ордера взятия прибыли можно назвать частным случаем первого из вышерассмотренных. Единственным недостатком данного метода является то, что положение уровней Фибоначчи во многом определяется правильностью их построения.

Закрывать позицию по скользящему стопу. А этот метод, вообще, предполагает взятие прибыли с помощью ордера ограничения убытков (Stop Loss). Такой на первый взгляд, казалось бы, противоречивый способ, тем не менее, вполне обоснован. Его можно успешно применять на сильных ценовых движениях, когда бывает трудно спрогнозировать, до какого уровня в итоге может дойти цена. Если в двух словах, то суть данного метода заключается в том, что изначально установленный ордер Stop Loss постоянно подтягивается вслед за ценой (когда та движется в зону прибыли) на заданном трейдером расстоянии. Подтягивание это осуществляется в автоматическом режиме (посредством установки trailing stop) и требует включенного торгового терминала. В итоге, например, если цена поднимется на 100 пунктов, а скользящий стоп будет закреплен от неё на расстоянии 30 пунктов, то в случае его срабатывания, прибыль трейдера составит: 100 – 30 = 70 пунктов.

Зачем в торговле используют стоп лосс?

Одна известная торговая рекомендация говорит нам о том, что для того, чтобы позволить расти прибыли, необходимо просто-напросто срезать убытки

Следуя столь простой и незатейливой истине, довольно много трейдеров на личном опыте убедилось в том, насколько важно своевременно закрыть убыточную позицию. Сегодня стоп лосс можно считать своего рода стандартом в вопросе «среза» убытков

Кроме того, опция нашла активное применение во многих торговых стратегиях. Тем не менее, остаются трейдеры, совершенно отрицающие важность инструмента и не рекомендуют его использовать вовсе. В поддержку своих убеждений они приводят примеры, когда цены изначально шли против, активируя тем самым стоп лоссы, закрывая убыточную сделку, а затем делали резкий разворот и начинали двигаться в нужную сторону.

Конечно же, такую позицию и разочарование можно понять, однако, подобная аргументация скорее касается навыков использования инструмента, близости уровней стоп лосс к цене или другим важным границам, а также случайных событий, которые никак не характеризуют систематичность негативной результативности. Учитывая нестабильность рынка, крайне сложно предугадать, что произойдет в будущем, будет ли возможность защитить свою сделку, не потерять капитал, а потому, лучше перестраховаться и воспользоваться стопы.

Достоинства

К сожалению, трейдеры-новички нередко примыкают к меньшинству и отказываются от использования стоп-заявок. Чаще всего это происходит по причине боязни столкнуться с преждевременными убытками. Тем не менее, любые сомнения касательно целесообразности применения стоп лосс можно разрушить такими достоинствами инструмента:

Пожалуй, главное преимущество, создающие фундамент практически для любой стратегии управления капиталом, — это возможность ограничения убытков на одну сделку. Благодаря стоп лоссу мы можем задать четкое значению убытку, который закладывается в качестве риска по заданной позиции. Торговля становится гибкой, и мы сохраняем свой счет от чересчур больших просадок;

Возможность защититься от форс-мажоров. Трейдеры, активно эксплуатирующие стоп лосс, подтвердят, что этот инструмент, хоть раз в жизни, да спасал их кошельки от катастрофических убытков, когда на рынке происходили серьезные и довольно резкие колебания. Нередко открытие ордера в правильном направлении – это лишь половина успеха. Для того, чтобы не уйти в минус, нужно страховать себя от непредвиденных рыночных ситуаций. Случаи, когда рынок за секунду мог упасть на 50-100 пунктов – отнюдь не редкость;
Учитывая способность ограничения убытков, стопы автоматически становятся еще и фиксаторами прибыли

Здесь крайне важно видеть различия с еще одним стандартным инструментом, который довольно широко применяется на Форексе и фондовом рынке, так называемым тейк-профитом. Но о том, как правильно выставлять стоп лосс, чтобы зафиксировать прибыль, мы поговорим немного позже.
Немаловажную роль отыгрывает еще и психологический фактор

Думаю, многие из вас знакомы с ситуациями, когда сделка начинает серьезно проседать, а в голове уже вовсю бушуют картины финансового апокалипсиса. Согласитесь, в такие моменты вы готовы провести перед монитором в ожидании целую вечность, лишь бы сделка вернулась из минусовой зоны и принесла хотя бы несколько копеек профита. Тем не менее, ваше самоубеждение никак не решает проблему, а сделка только продолжает увеличивать убыток. Теперь вы начинаете винить себя в том, что не сумели вовремя закрыть ордер, когда потери были еще не настолько велики. Сейчас вас уже совсем не волнует прибыльность сделки, вам важно максимально сократить ее убытки. И поэтому, вместо того, чтобы наконец-то закрыть это безуспешное мероприятие, вы опять-таки начинаете ждать нового подъема. А ведь для того, чтобы избежать этих потерь, нервного напряжения и морального истощения, всего-то и нужно было, что воспользоваться стоп ордером.

Так что же такое ожидаемый диапазон и как он вычисляется?

Для определения этого диапазона используется индикатор волатильности ATR (Средний Истинный Диапазон или Average True Range), изобретенный Дж. Уэллсом Уайлдером для товарных рынков.

Трейдеры-победители, участвовавшие в исследовании, использовали средний истинный диапазон (ATR), в результате чего было установлено, что:
1. Вероятность пробития уровня стоп-лосс резко снижается, если в индикаторе ATR мы используем множитель от 7 до 12;
2. Вероятность пробития уровня тейк-профит значительно увеличивается, если в индикаторе ATR мы используем множитель от 4 до 8.

Используя индикатор ATR, трейдер может разместить уровень стоп-лосс за пределами ожидаемого диапазона, а уровень тейк-профит внутри ожидаемого диапазона; в этом случае можно значительно увеличить свои шансы на прибыльную торговлю.

Иными словами, стоп лоссы нужно ставить так, чтобы вероятность их пробития была мала, и наоборот – для уровней тейк профита. Советник EasyTakeProfit делает необходимые расчеты согласно этой теории и наносит на график зоны взятия прибыли и установки стопов.

Как вы наверняка уже поняли, по данной логике соотношение средней прибыли к убыткам будет меньше единицы, то есть выигрыш в каждой сделке будет меньше проигрыша. При этом повышается вероятность достижения уровня тейк профит и уменьшается вероятность получения убытка по сделке, тем самым повышается количество прибыльных сделок. Такой метод определения целей и ограничений отлично подходит для работы внутри дня, где внезапные движения цены против позиции – обычное дело.

Не стоит бояться соотношения прибыли к риску меньше единицы, – так дела обстоят у многих скальпирующих торговых систем. На более длительных периодах, например, на дневных графиках, эта методика работает заметно хуже.

Куда ставить Стоп Лосс и Тейк Профит?

Ответа нет. Просто нет. Правила установки Стоп Лосса и Тейк Профита зависят от вашей торговой системы. Давайте для примера рассмотрим несколько вариантов.

Если я торгую по тренду, то, скорее всего, выставлю Стоп за предыдущую ценовую впадину. Потому что, если цена пробьёт уровень впадины, тренд сломается, нужно будет остановить торги. Исходя из стремления рынка продолжать ранее начатую тенденцию, а не отказываться от неё, я буду оставаться в плюсе.

Рассмотрим в качестве примера график курса доллара против швейцарского франка. Налицо явный нисходящий или медвежий тренд.

Допустим, что торговля велась бы в начале формирования тенденции. Черчу ценовой канал по телам свечей (о других вариантах поговорим впоследствии). Открываю сделку, когда цена, бросив тень, начинает движение вниз.

Провожу перпендикуляр по свече, от которой открывался, на его пересечении с нижней границей канала устанавливаю Тейк Профит.

Стоп Лосс ставлю за вершину, то есть за тень, брошенную свечой.

Наблюдаю за результатом. Цена движется в нужном направлении, но до Тейк Профита не доходит и откатывает назад. Затем снова пытается опуститься и совсем чуть-чуть не дотягивает. Очередной откат сменяется резким движением вниз, в результате которого пробивается уровень ТР, сделка закрывается с плюсом.

Несмотря на то, что цена, не достигнув линии профита, шла несколько раз в обратном направлении, до уровня Стоп Лосса она не дошла – не нарушила правила формирования тренда и не вынесла меня с убытком.

Теперь, когда цена вновь откатывает к верхней границе канала, я могу открыть новую сделку. Открываюсь, определяю уровень Тейк Профита.

Нарисовав сетку Фибоначчи, я отмечаю отскок рынка от сильного уровня в 50,0, поэтому Стоп Лосс сделаю небольшим – на следующий уровень в 61,8.

Формализованный на графике торговый план выглядит теперь так.

Он успешно отрабатывается, правда, без консолидации не обошлось.

Что я хотел показать на примере двух указанных сделок? Абсолютных критериев выставления Стоп Лосса нет, всё зависит от вашего торгового плана. Если открывать сделки исключительно от трендовых уровней (две наклонные линии красного цвета) – один уровень для Стопа, если пользоваться линиями Фибоначчи – другой уровень, если подключить трендовые индикаторы, горизонтальные уровни, волновой принцип Эллиотта и другие инструменты – появится масса новых критериев (чаще всего на рынок надо смотреть именно через “разные призмы”, делать проверку одного сигнала другими, перерассчитывать риски).

Впоследствии, когда мы детально разберём технический анализ во всех его проявлениях, проблема перестанет казаться сложной, вы со всем освоитесь.

Когда я учился трейдингу, мой первый преподаватель говорил: «Размер прибыли должен минимум в два раза превышать потенциальный убыток, тогда мы будем торговать либо в плюс, либо в ноль». Другой трейдер позднее убедил в обратном: «Есть сделки с потенциальной доходностью в 2, 3, 10 раз больше риска, но это в идеале, столь выгодных сделок не так уж и много. Если Тейк Профит превышает Стоп Лосс на 20 % — уже хорошо, можно открывать торговую позицию».

Завершая разговор о выставлении SL и TP, коснусь скальпинга – стратегий краткосрочной торговли, при которых трейдер ловит малейшие движения цены

Скальпинг привлекает внимание огромного количества людей, его всюду нахваливают, но так ли всё обстоит на самом деле?. Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы

Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах

Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы. Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах.

Мне довелось как-то ознакомиться со стратегиями скальпинга от Марата Газизова (трейдер-преподаватель в компании Альпари) – обязательно разберём их, ибо вещь очень стоящая, там Стопы значительно более демократичные, чем обычно.

Выставляем тейк-профит в терминале MetaTrader5

Принцип установки ордера тейк-профит один и тот же, независимо от того, с каким инструментом вы работаете. ТР выставляется одинаково и при торговле акциями, и при работе с CFD на криптовалюту, и при спекуляции на курсах валютных пар.

Порядок действий следующий:

• Меню открытия сделки вызывается кнопкой F9 или через контекстное меню.
• В нем нужно указать объем сделки и задать уровни, на которых расположатся ордера тейк-профит и стоп-лосс. Если не работаете с экзотическими инструментами, по которым ликвидность невысока, можно выбрать любой тип заполнения.

Изменить положение ордера тейк-профит можно, просто перетащив его в нужное место на графике. При этом происходит автоматический перерасчет размера ТР в пунктах и в валюте депозита.

Еще один способ корректировки тейка и стопа – через отдельное меню. Вход в него выполняется двойным щелчком по ордеру SL либо ТР. В самом меню можно либо указать значение ордера в пунктах (учитывайте разрядность котировок), либо просто задать нужный ценовой уровень.

Если вы до сих пор не выбрали брокера, рекомендую попробовать начать торговать с United Traders или Just2Trade. У обеих компаний невысокие требования к стартовому капиталу, комфорт работы и скорость вывода денег на высоте.

Компания
Минимальный депозит	От $100	$300
Комиссия за цикл (сделка на покупку + на продажу)	0.006 USD за акцию (мин. 1.5 USD), 0.25 USD за каждую заявку. то есть за круг – $3,50	Тариф «Начинающий» – $0,02 за акциюСредняя 4$ за круг
Дополнительные сборы	Платформа ROX обойдется минимум в $39/мес. (для американского рынка), за дополнительные $34,50 подключают Канаду/TSE, Level IIНа внебиржевом рынке дополнительный сбор составляет 0,75% от объема сделки (минимум $30), в случае с дивидендами – 3% с эмитента (минимум $3)	На тарифе «Дейтрейдер» за платформу Aurora берут $60/мес.,на других тарифах бесплатно
Стоимость обслуживания счёта	$5/€5/350 руб. снижается на величину уплаченной комиссии	—
Кредитное плечо	для ФорексаДо 1 к 500для акцийдо 1 к 20  (дневное)до 1 к 5 (ночное)	1 к 20 на тарифе «Дейтрейдер», это максимальное плечо (дневное)
Маржин колл	-90%	Стандартно -30% от депозита, в тех. поддержке можно установить -80%
Торговые терминалы	MetaTrader5, ROX	Аврора, Sterling Trader, Fusion, Laser Trader, Volfix.Net, Pair Trader
Доступные рынки для торговли	Форекс, американский, европейский и прочие фондовые рынки, криптовалюта	Американский и прочие фондовые рынки, всего более 10000 активов, криптовалюта
Лицензия	CySEC	Облегченная лицензия ЦБ РФ